فروش پروژه به کارگیری الگوهای بهینه سازی پایدار و برنامه ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول

گروه متلب پروژه به کارگیری الگوهای بهینه سازی پایدار و برنامه ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول را که توسط اساتید این مجموعه تهیه شده است با قیمتی بسیار مناسب برای فروش قرار داده است که همراه با محتوای آموزشی در فایل ورد می باشد.

توضیحات پروژه :

در دنیای واقعی انتخاب یک سبد مالی بهینه با عدم قطعیت­های بسیاری روبرو است و از طرفی با توجه به دوره­ای بودن این مسئله یک سرمایه­ گذار ناچار است برای دستیابی به تصمیمی صحیح و بهینه همواره موقعیت خود را در طول بازه زمان مورد بررسی و بازنگری قرار دهد  و همچنین از طرفی ارزش پول در دوره ­های زمانی مختلف متفاوت است و لازم است سرمایه گذار به ارزش زمانی پول نیز توجه داشته باشد تا به بهترین انتخاب برسد.

در روش‌های مختلف بهینه‌سازی سبد، معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری ریسک مطرح شده که علاوه بر مقیاس‌های سنتی انحراف معیار و واریانس- که قوی هم نیستند – نرخ سورتینو و ارزش در معرض ریسک نیز بیان شده است.

غالباً بهینه‌سازی سبد در دو مرحله انجام می‌شود: ابتدا بهینه‌سازی وزن سرمایه‌گذاری در یکی از انواع دارایی‌ها مانند تعیین نسبت سرمایه‌گذاری بین سهام و اوراق قرضه و دومین مرحله، بهینه‌سازی وزن سرمایه‌گذاری دارایی‌های موجود در یک نوع خاص دارایی است مانند تعیین نسبت سرمایه‌گذاری در سهم‌های الف، ب و ج. سهام و اوراق قرضه اساساً ویژگی‌های ساختاری و ریسک سیستماتیک متفاوتی دارند و در دو نوع جدا از تقسیم بندی دارایی‌ها قرار می‌گیرند.

نگهداری انواع مختلف دارایی باعث متنوع سازی سبد می‌شود و هم چنین نگهداری دارایی‌های مختلف موجود در یک نوع خاص دارایی بر تنوع سبد می افزاید و این عمل باعث حذف ریسک غیر سیستماتیک هر دارایی و انواع دارایی می‌شود. یک روش بهینه‌سازی سبد این است که تابع مطلوبیت فون نویمان و مورگنسترن را برای ثروت نهایی سبد تعریف کنیم. ارزش مورد انتظار مطلوبیت باید بیشترین مقدار باشد. برای نشان دادن ترجیح بازده بیشتر به کمتر در این تابع، ثروت افزایشی است و برای نشان دادن ریسک گریزی این تابع محدب است.

با توجه به مسائل مطرح­ شده در این پژوهش تلاش می­شود تا با درنظرگیری مسئله دوره­ای بودن انتخاب سبد سرمایه ­گذاری و همچنین هزینه مبادلات سبد سرمایه­ گذاری بهینه شود. بدین منظور از یک مدل چند هدفه با میانگین ارزش در معرض ریسک به صورت شرطی استفاده می­شود و به منظور تعیین پاسخ­های این مدل از برنامه ­ریزی آرمانی بهره گرفته خواهد شد. در این پژوهش عدم قطعیت­ها با استفاده از برنامه ­ریزی پایدار و دوره­ای و همچنین با در نظرگیری ارزش زمانی پول  مدل خواهد شد.